Sa isang maliit na bayan, lumitaw ang bantog na mamamatay-tao na si Jeff sa buong bansa. Kasama ang kanyang mga kasabwat, nagnanakaw siya ng mga bata, at pagkatapos ay nagsasagawa ng madilim na mga ritwal sa lumang lupain kung saan pinapatay ang mga bata. Ikaw sa larong Jeff The Killer: Nawala sa Bangungot ay kailangang pumasok sa bahay na ito at sirain ang lahat ng mga kriminal. Sa harap mo sa screen ay makikita mo ang mga madidilim na pasilyo at mga silid ng estate kasama ang iyong karakter na lilipat. Kakailanganin mong maingat na suriin ang lahat. Subukang kolektahin ang mga item na nakakalat sa buong lugar. Maaari ka ring makahanap ng mga nakatagong cache kung saan matatagpuan ang mga sandata at first-aid kit. Kapag nakilala mo ang isang tao ang kanilang mga kalaban ay inaatake siya. Gamit ang nahanap na mga sandata, iyong sisirain ang mga ito at makakuha ng mga puntos para dito.
